MISSION クオンツの役割
数理技術の専門家として、ＳＭＢＣ日興証券のマーケッツ・ビジネスを支える
数理・テクノロジーの専門家として、日々刻々と変化する金融市場に対応するためのソリューション提供・基礎インフラ整備を行うのがクオンツの役割です。
現在のクオンツの主な活躍の場は、グローバル・マーケッツ部門のクオンツ部（フロントクオンツ）とコーポレート部門のリスク管理部（ミドルクオンツ）に分かれ、デリバティブを中心に高度な数理的素養が求められる業務を行っています。クオンツ部では、実際に商品を売買するトレーダーと協働し、時価評価モデル、フロントシステムの開発を行い、トレーディング業務の高度化・健全な市場の発展に貢献しています。リスク管理部では、使用されている時価評価モデルの検証や各種リスク量の計測・分析等を行い、当社で用いられる時価評価モデルの適切性を担保する役割を担っています。
ADVANTAGE ＳＭＢＣ日興証券 クオンツの強み
少数精鋭の自社開発
クオンツの業務は、金融商品の時価評価に用いるモデル開発、トレーダーサポート、システム開発、リスク管理等多岐に渡り、それぞれの分野で広く深い知識や技術が求められます。当社では、数学・物理学・情報科学・経済学等様々な背景を持ったプロフェッショナルな社員がチームとして互いのスキルを尊重し、働いています。時価評価モデル・システムは全て自社で開発を行い、デリバティブ・トレーダーと日々議論しながら開発することにより、スピード感を持ちつつニーズを満たすソリューションの提供が可能となっています。また、フィンテック・機械学習等の先端技術やアカデミアの最新の議論を業務に活かすことにも積極的に取り組んでおり、金融業界での新たな数理技術の創造・活用をリードしています。
WORK クオンツの仕事
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モデル開発
デリバティブは、より活発に市場で取引される流動性の高いプレーンな商品と、それらを組み合わせた複雑なエキゾチックデリバティブと呼ばれる商品に分けられます。プレーンな商品については、アルゴリズムに基づく取引戦略の立案を行い、エキゾチックな商品については、時価評価に用いる数理ファイナンス・金融工学に基づく数理モデルの開発を行っています。リスク・マネージメントを行うトレーダーと議論しながら、ビジネスを推進するような新しいモデルの開発・改良を行っています。
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システム開発
トレーディングをする際にはリスク指標等様々な数字を参照する必要があり、これらは時価評価モデルに基づいて算出されますが、この計算は人が手で行えるほど単純なものではなく、またその数も膨大です。クオンツは、これらをすべて自動化することにより刻一刻と変化するマーケットの中で必要なリスク指標を算出する仕組みを開発・運用しております。また、 これまでマニュアルで行われてきた業務を自動化しシステムで代替していくことで、トレーディング業務やリスク管理業務の効率化を推進しています。
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リスク管理
当社で使用される時価評価モデルを検証し、その適切性を担保する仕事です。フロントのクオンツチームが開発した時価評価モデルに対し、数理・システム的な知見を持ってその安定性・適切性をフロントから独立した立場から評価・承認する業務を主とし、数理の専門家として各種関係部署・機関との高いコミュニケーション能力も求められます。また、当社がどの程度のリスクを抱えているかを示すリスク量を計量化し分析する業務も行っています。
