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リスクパリティ (リスクパリティ)

リスクパリティ(Risk Parity)とは、ポートフォリオに占める各資産のリスクの割合が均等になるように分散して保有することで、リスクを低減させる運用手法を指します。欧米の年金マネーなど海外機関投資家の間では幅広く活用されている方法で、株式や債券、コモディティなど異なる資産の保有リスクを揃えるため、各市場のボラティリティ(かい離率)の動きに合わせて、それぞれの組み入れ比率をその都度変更、調整します。
現在、世界でこうしたリスクパリティ戦略を採用する資金は巨額に上り、過去の世界同時株安の呼び水になるなど、マーケットへの影響力がかなり大きくなっているといわれています。

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